2024CFA二级《投资组合管理》历年考点整合模拟题十年真题精华汇总.docVIP

2024CFA二级《投资组合管理》历年考点整合模拟题十年真题精华汇总

一、单项选择题（10题，每题2分）

1.在资本资产定价模型（CAPM）中，资产的预期收益率与什么直接相关？

A.市场风险溢价B.公司规模C.股息收益率D.管理层能力

2.套利定价理论（APT）的核心基于什么原理？

A.单一因素模型B.无风险套利C.行为偏差D.宏观经济指标

3.哪种风险管理工具衡量了在特定置信水平下的最大潜在损失？

A.Beta系数B.Alpha系数C.ValueatRiskD.夏普比率

4.行为金融学中，投资者过度自信主要导致哪种偏差？

A.代表性偏差B.损失厌恶C.处置效应D.自利归因

5.在多因素模型中，常用因子不包括以下哪项？

A.市场因子B.规模因子C.流动性因子D.政治因子

6.投资组合再平衡的主要目的是什么？

A.增加交易成本B.维持目标资产配置C.提高税收负担D.减少多样化

7.绩效归因分析中，静态配置回报主要归因于什么？

A.资产选择B.市场时机C.基准权重D.风险管理

8.衍生品在投资组合管理中的常见作用是？

A.提高杠杆B.增加分散化C.对冲风险D.降低Alpha

9.战略