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2026年金融投资风险管理模拟卷

一、单选题（共10题，每题2分，合计20分）

1.在中国金融市场，若某投资者持有A股和B股两只股票，且两只股票的β系数分别为1.2和0.8，市场预期收益率为10%，无风险收益率为3%，则两只股票的预期收益率分别为（）。

A.A股12.6%，B股7.4%

B.A股9.6%，B股6.3%

C.A股10.2%，B股8.4%

D.A股11.4%，B股8.2%

2.某商业银行的信用风险模型显示，某笔贷款的违约概率（PD）为2%，违约损失率（LGD）为50%，违约风险暴露（EAD）为100万元，则该笔贷款的信用风险暴露（PDV）为（）。

A.10万元

B.50万元

C.100万元

D.200万元

3.在外汇风险管理中，若某企业需在3个月后支付100万美元，当前汇率为6.8元/美元，企业采用远期外汇合约锁定汇率，若3个月后汇率变为7.0元/美元，则企业的实际汇兑损益为（）。

A.亏损2万元

B.亏损1万元

C.盈利1万元

D.盈利2万元

4.某基金投资组合包含股票、债券和现金，其中股票占比60%，债券占比30%，现金占比10%，股票的波动率为15%，债券的波动率为8%，现金的波动率为2%，则该基金组合的波动率约为（）。

A.10.2%

B.12.5%

C.14.8%

D.16