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2026年金融分析师投资组合管理与风险控制模拟题库

一、单选题（共10题，每题2分）

1.某投资者持有A、B两只股票，A股票的市值为200万元，B股票的市值为300万元。A股票的β系数为1.2，B股票的β系数为0.8。该投资组合的β系数为（）。

A.1.0

B.1.05

C.1.1

D.1.15

2.在投资组合管理中，以下哪项属于系统性风险的主要来源？（）

A.公司财务造假

B.政府政策变动

C.个股突发诉讼

D.市场流动性不足

3.某投资组合包含四种资产，其投资比例分别为30%、20%、25%、25%，对应的标准差分别为10%、15%、12%、8%。假设这些资产之间的相关系数均为0.3，则该投资组合的预期标准差为（）。

A.9.5%

B.10.2%

C.11.3%

D.12.1%

4.以下哪种指标最适合衡量投资组合的绝对收益表现？（）

A.夏普比率

B.特雷诺比率

C.詹森比率

D.索提诺比率

5.某基金在2025年年初的净值为1.0元，年末净值为1.2元，期间分红0.05元。该基金的累计收益率为（）。

A.15%

B.20%

C.25%

D.30%

6.在投资组合的VaR（ValueatRisk）计算中，假设置信水平为95%，持有期为10天，历史数据表明投资组合的日收益率服从