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量化策略演进手记系列之三：GRU选股模型的时序分域探索.docxVIP

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  • 2026-07-24 发布于北京
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量化策略演进手记系列之三：GRU选股模型的时序分域探索.docx

    目录

    GRU统一模型构建与基本表现 5

    GRU模型介绍 5

    初始设置参数设定 5

    训练样本构建方式 6

    模型基本表现 6

    分域模型——以宏观经济分域为例 9

    分域训练研究动机 9

    宏观经济分域含义 9

    回测结果 10

    2.4小结 13

    趋势震荡分域以及其他分域 13

    趋势震荡分域 13

    趋势震荡标签介绍 13

    三种方法的比较 14

    趋势震荡分域回测效果 15

    市场流动性分域 17

    全市场波动率分域 18

    行业分离度分域 21

    4.总结 22

    5.风险提示与声明 24

    图表目录

    图1：五分组超额-沪深

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