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2026年金融风险管理师认证考试复习试题

一、单选题（共10题，每题2分）

1.中国银行业在2025年面临的主要信用风险因素不包括以下哪项？

A.房地产市场持续下行

B.地方政府债务压力加大

C.中小企业经营现金流恶化

D.央行降息导致利率风险上升

2.某商业银行使用内部评级法（IRB）计算信用风险资本，若某笔贷款的违约概率（PD）为3%，违约损失率（LGD）为50%，违约风险暴露（EAD）为1000万元，则该笔贷款的信用风险加权资产（CRA）为多少万元？

A.15万元

B.30万元

C.50万元

D.75万元

3.在操作风险管理中，巴塞尔协议III要求银行建立“三道防线”机制，其中第二道防线主要指什么？

A.管理层对风险政策的审批

B.风险管理部门的监控和报告

C.业务部门的日常风险控制

D.内部审计部门的独立核查

4.某基金管理人采用CVaR（条件价值-at-risk）进行市场风险对冲，若某策略的VaR（价值-at-risk）为1亿元，α为5%，历史模拟显示极端损失可能达到1.5亿元，则该策略的CVaR为多少亿元？

A.0.5亿元

B.1亿元

C.1.5亿元

D.2亿元

5.中国银保监会要求银行对非标投资进行压力测试，以下哪项不属于压力测试的常见场景？

A.短端利率上升200BP

B.