Poisson过程专题培训课件.ppt

Poisson过程;1798年入巴黎综合工科学校深造.在毕业时，因优秀的研究论文而被指定为讲师,受到拉普拉斯、拉格朗日的赏识.;[(0-1)分布]随机变量X只可能有两个值:0和1，

其概率分布为：;[泊松分布]随机变量X的所有可能取值为0,1,2,…，而取各个值的概率为

则随机变量X服从参数为?的泊松分布，简记为P(?)。;复习;随机过程{N(t)，t≥0}称为计数过程，如果N(t)表示从0到t时刻某一特定事件A发生的次数，它具备以下两个特点：

N(t)≥0且取值为整数；

若st,则N(s)≤N(t)且N(t)－N(s)表示(s,t]时间内事件A发生的次数。

;注：由(3)可知过程有平稳增量;

由于E(N(t))=lt,常将l称为Poisson过程的速率或强度，表示单位时间内发生的事件的平均个数。;解;若以N(t)表示[0,t]时间内发生事故的次数.Poisson过程是很好的一种近似.考虑保险公司每次赔付都是1,每月平均4次接到索赔要求，则一年中它要付出的平均金额为多少？;设是一个计数过程，它满

（1）

（2）过程有平稳独立增量，

（3）存在当时，

（4