高教社教学课件‘2026-金融工程-课件-第3章.pptVIP

***********************************************************交易日结算日多头空头远期外汇综合协议可以进行一对货币兑换方向相反的无本金交割的操作吗？这个也可以有货币A货币B远期外汇综合协议（SAFE）交易日结算日多头空头设定结算日和到期日作为两次交换的日期时间：到期日合约期限(b-a)远期期限aSAFE:a*b2天生效日货币A货币BSAFE的表示方式：远期期限*（远期期限+合约期限））远期外汇综合协议（SAFE）结算日/到期日交易日结算日多头空头设定两种货币两次的交换方向、金额及对应的合约汇率时间：结算日/到期日标的：价格：CS(ContractSpread)到期日多头：买第一货币空头：卖第一货币合约期限(b-a)远期期限aSAFE:a*b2天生效日AMAS第一货币第二货币确定合约汇率CR(ContractRate)CS(ContractSpread)结算日与到期日之间的掉期点：CS多头：卖第一货币空头：买第一货币第一货币：AS/AM结算日的远期汇率：CRCR