2021CFA二级《数量方法》押中率超85%真题及答案.docVIP

2021CFA二级《数量方法》押中率超85%真题及答案

一、单项选择题（总共10题，每题2分）

1.在多元回归分析中，若自变量之间存在高度相关性，会导致什么问题？

A.异方差性

B.多重共线性

C.自相关

D.模型设定错误

2.时间序列数据中，若一个序列的均值、方差和自相关结构随时间变化，则该序列最可能是：

A.平稳序列

B.非平稳序列

C.白噪声序列

D.随机游走序列

3.下列哪种检验方法用于判断时间序列是否具有单位根？

A.F检验

B.t检验

C.Dickey-Fuller检验

D.Breusch-Pagan检验

4.在假设检验中，若P值小于显著性水平α，则应该：

A.接受原假设

B.拒绝原假设

C.无法判断

D.增加样本量

5.下列哪种方法用于处理异方差性问题？

A.增加样本量

B.使用加权最小二乘法

C.删除异常值

D.改变变量单位

6.在回归分析中，若调整后的R2比R2小很多，说明：

A.模型拟合良好

B.可能存在无关变量

C.存在多重共线性

D.数据存在异常值

7.下列哪个指标用于衡量投资组合的风险调整收益？

A.夏普比率

B.贝塔系数

C.标准差

D.相关系