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2026年金融分析师投资组合管理实操考核题

一、单选题（共10题，每题2分，合计20分）

1.某投资者计划投资一只新兴市场股票基金，基金主要投资于巴西、印度和南非等国家的股票。该基金的风险等级应被归类为（）。

A.低风险

B.中低风险

C.中高风险

D.高风险

2.在构建投资组合时，若投资者希望降低组合的波动性，应优先考虑（）。

A.增加β系数较高的股票权重

B.增加不同行业股票的配置

C.增加国债等固定收益资产的比例

D.增加小盘股的配置

3.某投资者持有两只股票，A股票的市值为1000万元，B股票的市值为2000万元。若A股票的预期收益率为10%，B股票的预期收益率为12%，则该组合的加权平均预期收益率为（）。

A.11%

B.11.4%

C.12%

D.13%

4.在免疫策略中，投资者主要关注的是（）。

A.组合的长期增长潜力

B.组合的短期收益率

C.预期现金流的匹配

D.资产配置的分散化

5.某投资者使用资本资产定价模型（CAPM）计算某股票的预期收益率，已知无风险利率为3%，市场平均收益率为10%，该股票的β系数为1.5。则该股票的预期收益率为（）。

A.6.5%

B.10%

C.13.5%

D.15%

6.在投资组合管理中，马科维茨模型的核心思想是（）。

A.通过增加