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2026年期货市场风险管理策略计算题含解析

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（下列选项中，只有一项符合题意）

1.某投资者持有100手沪深300指数期货合约（假设每手合约价值为10万元），当合约价格上涨了2%，该投资者的理论浮盈为（）万元。

A.20

B.200

C.2000

D.20000

2.在其他条件不变的情况下，基差（Basis）越接近于零，意味着（）。

A.近期期货价格远高于现货价格

B.近期期货价格远低于现货价格

C.近期期货价格与现货价格走势一致

D.近期期货价格与现货价格差异巨大

3.某企业预计三个月后需要购买1000吨原材料，为规避价格上涨风险，该企业可以进行的操作是（）。

A.向上限价买入期货合约

B.向下限价卖出期货合约

C.买入期货合约进行套期保值

D.卖出期货合约进行套利

4.当现货价格高于期货价格时，基差为正，这种现象在交割月通常会（）。

A.扩大

B.缩小至零

C.变为负值

D.保持不变

5.假设某套利交易买入价差为100元/吨，卖出价差为95元/吨，交易规模为1000吨，不考虑交易成本，该套利交易的潜在