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【山西-2026研报】山西证券金工因子周报：Barra风格因子市场追踪.pdfVIP

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  • 2026-07-27 发布于广东
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【山西-2026研报】山西证券金工因子周报：Barra风格因子市场追踪.pdf

    金工策略山西证券金工因子周报

    Barra风格因子市场追踪

    2026年7月20日定期报告

    投资要点：

    风格因子相关性

    山证金工团队本周波动率、动量与Beta三者维持较高正相关性，风格宽度显著收窄，

    组合分散化效果有所下降。价值与流动性、波动率呈较强负相关，低估值风

    格近期更多分布于低波动、低换手标的。盈利与成长因子与其他因子相关性

    分析师：

    整体偏低，基本面类因子的增量信息相对独立，具备较好的组合分散价值。

    黎鹏

    执业登记编码：S0760523020001

    宽基池因子表现方面

    邮箱：lipeng@

    今年以来市场风格

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