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金融机构风险压力测试制度

第一章总则

第一条为有效防控金融机构面临的风险，规范风险压力测试业务流程，提升风险管理能力，确保金融机构稳健运营，特制定本制度。通过建立健全风险压力测试管理体系，全面识别、评估、应对各类潜在风险，强化合规经营意识，维护金融机构及客户的合法权益，特此明确相关管理要求。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工。凡涉及金融机构业务运营、资产配置、市场风险管理、流动性风险控制等场景，均须遵循本制度执行风险压力测试工作。风险压力测试范围涵盖但不限于信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险及战略风险等，确保风险覆盖的全面性与系统性。

第三条本制度中下列术语定义如下：

（一）“风险压力测试专项管理”指金融机构为评估特定风险因素（如利率变动、汇率波动、极端市场事件等）对金融机构资产质量、盈利能力及流动性可能产生的影响，而建立的一整套系统性测试、分析、监控及应对机制。其核心在于通过模拟风险场景，量化风险敞口，为风险管理决策提供科学依据。

（二）“专项风险”指金融机构在经营过程中因外部环境变化、内部管理缺陷或业务创新等引发的潜在损失可能性，包括但不限于信用违约风险、市场价值波动风险、流动性短缺风险及合规违规风险。

（三）“合规风险管控”指金融机构在风险压力测试过程中，必须严格遵守国家法律法规、监管规定及内部制度要求，确保测试流程、方法