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2026年金融分析专业能力测试风险评估与资产定价模型

一、单选题（每题2分，共20题）

说明：以下题目聚焦中国金融市场，结合宏观经济环境与行业特点，考察风险评估与资产定价模型的应用能力。

1.某公司发行5年期债券，票面利率5%，市场利率6%，债券的发行价格应为（）。

A.平价发行

B.折价发行

C.溢价发行

D.无法确定

2.假设某股票的β系数为1.2，无风险利率为2%，市场风险溢价为5%，根据CAPM模型，该股票的预期收益率为（）。

A.6%

B.8%

C.10%

D.12%

3.以下哪种方法适用于评估信用风险？（）

A.Black-Scholes模型

B.VaR模型

C.CreditMetrics模型

D.Binomial模型

4.某银行采用巴塞尔协议III的权重法计算风险加权资产，对国内住房抵押贷款的风险权重为50%，贷款金额100亿元，其风险加权资产为（）。

A.50亿元

B.100亿元

C.200亿元

D.25亿元

5.假设某投资组合包含股票A（权重40%，标准差20%）和股票B（权重60%，标准差30%），两股票的相关系数为0.4，该投资组合的方差为（）。

A.0.0244

B.0.0364

C.0.0484

D.0.0564

6.以下哪个指标通常用于衡量市场系统性风险