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基于时间序列协整关系配对交易策略研究.pdfVIP

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  • 2026-07-30 发布于北京
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基于时间序列协整关系配对交易策略研究.pdf

    ：金融工程

    2018年07月10日

    协整检验p值

    基于时间序列的协整关系的配对

    ——配对系列之二

    ：

    在震荡市中（无论是，还是），基于均值回归的策略可能会

    比较受到投资者们的关注。基于此的研究也比较多，如基于时间序列的

    股净值预测

    协整关系的配对、统计配对等。这些配对的基本思想

    都类似：两个相似公司的价格之间存在某种长期稳定关系，平时两

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