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2026年金融风险管理师中级专业能力测试题

一、单选题（共10题，每题2分，共20分）

1.某商业银行在评估某笔贷款的风险时，采用内部评级法（IRB）计算违约概率（PD），违约损失率（LGD）为40%，违约风险暴露（EAD）为1000万元，回收率为零。若该笔贷款的违约损失（LossGivenDefault,LGD）计算公式为LGD=EAD×LGD率，则该笔贷款的预期损失（ExpectedLoss,EL）为多少万元？

A.400

B.600

C.800

D.1000

2.在市场风险管理的框架中，VaR（ValueatRisk）计算的主要假设是什么？

A.历史数据能够完全反映未来市场变化

B.市场收益率服从正态分布

C.市场风险与信用风险完全隔离

D.风险因子之间完全正相关

3.某保险公司采用死亡率模型进行偿付能力评估，假设某类保单的初始保单数为1000份，第一年死亡率为2%，第二年死亡率为3%，第三年死亡率为4%。若不考虑退保因素，则第三年末预计存续的保单数为多少份？

A.840

B.860

C.880

D.900

4.在操作风险管理中，巴塞尔协议对银行关键风险功能（如风险计量、监控和报告）的独立性提出了哪些要求？

A.必须完全独立于业务部门

B.可以与业务部门部分重叠

C.只