金工量化周报：中证1000ETF日内动量策略本周超额2.08%-ETF策略跟踪.pdf

金工量化周报

中证1000ETF日内动量策略本周超额2.08%

ETF策略跟踪（2026.07.17）

核心结论

ETF配置策略：本周（2026.07.13-2026.07.17，下同），FAA和EAA策略

收益率分别为-1.70%和-1.57%，PAA、VAA和DAA策略收益率分别为

-0.51%、-0.41%和-0.81%。本年（2026，下同），FAA和EAA策略YTD收

益率分别为3.63%和1.97%，PAA、VAA和DAA策略YTD收益率分别为

0.69%、-0.64%和-0.30%。

ETF轮动策略：

（1）本周，扩散指标+RRGETF轮动策略收益率为-11.54%，相较中信一

级等权的超额收益率为-6.50%。本年，策略YTD收益率为5.98%，

相较中信一级等权的累计超额收益率为14.79%。

（2）本周，扩散指标+RRGETF沪深300“指增”策略收益率为为

-12.84%，相较沪深300的超额收益率为-7.58%。本年，策略YTD

收益率为0.71%，相较沪深300的累计超额收益率为2.88%。

情绪指数择时策略：