2026年FRM一级《风险管理基础》真题卷,量化分析技巧实战解析技巧解析技.docxVIP

2026年FRM一级《风险管理基础》真题卷,量化分析技巧实战解析技巧解析技

2026年FRM一级《风险管理基础》真题卷,量化分析技巧实战解析技巧解析技

2026年FRM一级《风险管理基础》真题卷,量化分析技巧实战解析技巧解析技

姓名：__________考号：__________

一、单选题(共10题)

1.在风险价值（VaR）的计算中，以下哪项不是输入参数？()

A.资产组合的预期收益率

B.风险参数（如波动率）

C.时间范围

D.概率水平

2.假设某资产的日波动率为1.5%，那么其年化波动率是多少？()

A.0.015

B.0.015×365

C.1.5×√365

D.1.5×365

3.在计算历史模拟法VaR时，以下哪项不是需要考虑的因素？()

A.回归分析

B.历史收益数据

C.概率水平

D.时间范围

4.以下哪项不是风险管理的三大支柱？()

A.风险监控

B.风险评估

C.风险控制

D.风险报告

5.在资本充足率（CapitalAdequacyRatio,CAR）的计算中，以下哪项不是分母？()

A.风险加权资产

B.资本

C.净利润

D.总资产

6.在压力测试中，以下哪项不是常用的方法？()

A.回归分析

B.历史模拟法

C.蒙特卡洛模拟

D.情