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个人住房贷款违约风险因素研究的国内外文献综述

一、国外文献综述

国外对信贷领域的研究开展较早，研究范围比较全面。Gau（1978）分别从财务特征、房产特征和借款人特征三个方面着手研究住房抵押贷款的违约影响因素。从财务特征角度，Gau考虑了贷款价值比、利率、保险费用、税费等因素对住房抵押贷款违约风险的影响；从房产特征角度，Gau考虑了房产价格，物业情况，房产地理区域等因素对住房抵押贷款违约风险的影响；从借款人特征角度，Gau考虑了借款人收入、家庭人口供养情况、偿付收入比、借款人信用记录等因素对住房抵押贷款违约风险的影响。Gau从两家私人贷款保险公司自1967年起的48000笔贷款组合中提取了212笔违约住房抵押贷款样本和873笔非违约住房抵押贷款样本，选取了贷款评估价值比、贷款物业收购价值比、月支付保险费、房产购买金额、房产年限、主借款人职业、主借款人年龄、家庭供养人数等64个变量进行贷款违约影响因素的研究，为了简化研究过程，Gau采取了因子分析方法，对变量进行降维处理，提取了28个因子，运用逐步回归法进行判别分析，进一步确定了17个因子集，最后通过聚类分析方法最终得到六组模型，研究结果表明通过聚类分析较差验证，六组模型可以准确反映住房抵押贷款人群的相对风险水平。Jung（1962）研究了芝加哥地区所有33家国有或州立商业银行和32个储蓄贷款协会中的抽样样本，研究