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2026年金融风险管理认证题库考试选择题

一、单选题（共10题，每题2分）

1.以下哪项不属于巴塞尔协议III对银行资本充足率的核心要求？

A.核心一级资本充足率不低于4.5%

B.总资本充足率不低于8%

C.负债覆盖率不低于15%

D.逆周期资本缓冲不低于1.5%

2.中国银行业常用的信用风险计量模型中，PD（概率违约）主要基于以下哪类数据估算？

A.市场交易数据

B.宏观经济指标

C.借款人财务报表和历史违约记录

D.同业拆借利率

3.某商业银行的流动性覆盖率（LCR）为100%，但净稳定资金比率（NSFR）低于100%，这可能意味着什么？

A.该行短期流动性充足但长期资金来源不稳定

B.该行长期资金充足但短期流动性压力大

C.该行资本充足率严重不足

D.该行已违反巴塞尔协议III的任何一项核心要求

4.在操作风险管理中，以下哪项属于“七种损失类型”中的一种？

A.交易对手信用风险

B.内部欺诈损失

C.市场波动损失

D.利率风险

5.中国银保监会要求银行设立的压力测试应至少覆盖哪些情景？

A.1年期的极端宏观经济衰退情景

B.3年期的正常经济波动情景

C.1年期的正常经济波动情景

D.3年期的极端宏观经济衰退情景

6.某企业贷款逾期90天被归为不良贷款，根据中国银行业不良贷款分