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金融投资组合管理实战训练

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

和相关系数是相同的市场风险系统性风险是指影响整个市场或大部分资产的风险其根源在于宏经济政策变化战争等不可分散的因素个别风险非系统性风险是指只影响特定公司或行业的风险如管理决策失误产品失败罢工等在投资组合管理中市场风险无法通过分散化投资消除是

一、选择题（每题2分，共20分。请将正确选项的首字母填入括号内）

1.下列哪一项不是均值-方差分析（MVA）的基本假设？

A.投资者是风险规避的。

B.投资者可以无成本地借入和贷出无风险资金。

C.投资者追求预期效用最大化。

D.资产收益率服从正态分布。

E.投资者关心投资组合的方差和预期收益率。

2.根据资本资产定价模型（CAPM），决定某项资产必要回报率的主要因素是？

onRatio解析信息比率衡量的是投资组合每多承担一单位跟踪误差系统风险调整后的误差所能获得多少超额收益非系统性Nonsystematic个别系统性Sys