2026年Python数据分析高级篇时间序列与预测模型练习题.docxVIP

第PAGE页共NUMPAGES页

2026年Python数据分析高级篇：时间序列与预测模型练习题

一、选择题（共5题，每题2分，合计10分）

题目1：

在时间序列分析中，ARIMA模型的适用条件之一是时间序列数据的平稳性。以下哪种方法可以有效地检验时间序列数据的平稳性？

A.相关性分析

B.白噪声检验

C.线性回归分析

D.偏自相关分析

题目2：

某电商公司希望预测未来三个月的销售额，其时间序列数据呈现明显的季节性波动。以下哪种模型最适合该场景？

A.ARIMA模型

B.指数平滑模型（ETS）

C.季节性分解的时间序列（STL）

D.神经网络模型

题目3：

在Python中，使用`statsmodels`库进行时间序列分析时，如何对数据进行季节性分解？

A.使用`pandas`的`seasonal_decompose`函数

B.使用`scikit-learn`的`TimeSeriesDecomposition`类

C.使用`statsmodels.tsa.seasonal_decompose`函数

D.以上都不对

题目4：

某金融机构希望预测股票价格的短期波动，其数据具有高波动性和非线性行为。以下哪种模型可能更适合该场景？

A.ARIMA模型

B.LSTM（长短期记忆网络）

C.线性回归模型

D.GARCH模型

题目5：

在时间序列预测