现代计量经济学分析与应用.pptVIP

计量经济学-9第一页，共29页。第1页

引言在第八章中我们讨论了违反典型假定的第一种问题，即异方差性，在这一章中我们将讨论更多的违反典型假定的问题，研究这些问题对OLS预计的影响，以及处理的方案详细地，我们将分析模型误设问题(遗漏变量，函数形式误设等等)，某些核心的变量无法观测从而进入随机误差项，解释变量与被解释变量的测量误差问题，以及数据缺失和非随机抽样问题。这些问题都是对MLR.1~MLR.3的违反，我们研究怎么识别(shíbié)及处理这些问题函数形式误设对观测不到的解释变量使用代理变量存在测量误差时OLS的性质数据缺失，非随机样本和异常观测第1页/共28页第二页，共29页。第2页

一、函数(hánshù)形式误设假如多元回归模型没有正确地刻画因变量与所观测的解释(jiěshì)变量之间的关系，那它就存在函数形式误设问题第2页/共28页第三页，共29页。第3页

第3页/共28页第四页，共29页。第4页

第4页/共28页第五页，共29页。第5页

第5页/共28页第六页，共29页。第6页

第6页/共28页第七页，共29页。第7页

二、观测不到的解释变量(biànliàng)：使用代理变量(biànliàng)有些核心变量(biànliàng)我们无法观测到，但对于回归来说又是非常必要的，假如将其放到误差项里面，就会造成其它参数的预计有偏和不一致一种思绪是，找到一种能够间接度量这