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长期股权资金配置中的风险度量模型构建

目录

长期股权资金配置风险度量模型研究概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1长期股权投资背景分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2风险度量模型的重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.3国内外研究现状综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

长期股权资金配置风险因素识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.1宏观经济风险分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.2行业风险因素探讨．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

2.3企业内部风险评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

风险度量模型构建方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

3.1模型构建原则与目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

3.2模型构建步骤与流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

3.3模型参数选取与调整．．．．．．．．．．．．．．．．