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2026年金融风险管理练习题及答案

一、单项选择题（每题1分，共30分）

1.2026年某商业银行持有的国债组合久期为5.2年，当前市场利率为3.6%，若市场利率突然上升50个基点，则该国债组合的市场价值将（）。

A.上升约2.52%

B.下降约2.52%

C.上升约2.60%

D.下降约2.60%

答案：B

解析：根据久期的利率敏感性公式，债券价格变动幅度≈-久期×利率变动幅度。50个基点即0.5%，因此价格变动幅度≈-5.2×0.5%=-2.6%，由于久期与价格呈反向变动，利率上升时组合价值下降，实际计算中考虑凸性影响，变动幅度略小于2.6%，最接近选项B。

2.巴塞尔协议Ⅲ最