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金融行业压力测试应急预案

一、总则

1、适用范围

本预案适用于本金融机构在开展各类压力测试过程中，因模型风险、数据错误、系统故障、外部冲击等因素引发的，可能对机构稳健性、客户资产安全及市场秩序产生不利影响的应急事件。涵盖压力测试准备阶段的数据验证失误、实施阶段的风险模拟偏差，以及结果评估环节的应急处置等场景。比如某国际投行在实施流动性压力测试时，因第三方数据供应商提供错误的市场波动参数，导致测试结果严重低估机构短期偿付压力，此时需启动应急预案，通过跨部门协作修正偏差，并调整风险缓释措施。适用范围明确包括但不限于：敏感性测试失败、情景分析偏差，以及压力测试结果与实际市场表现显著背离等情形。

2、响应分级

依据事故危害程度、影响范围和机构控制事态的能力，将应急响应分为三级：

1级为局部性事件，指单一测试模块出现偏差，比如VaR模型参数设置错误，仅影响特定产品线风险评级。此时由风险管理部门牵头，在2个工作日内完成偏差修正，并重新运行测试模块。

2级为区域性事件，指多个关联模块失效，或测试数据出现系统性偏差，如某大型银行在压力测试中因未考虑新兴市场政策突然调整，导致衍生品组合风险敞口被低估30%。此时需启动跨部门应急小组，3日内完成风险对冲方案调整，并通报监管机构。

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