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压力测试在银行体系稳健性评估中的应用

一、压力测试与银行体系稳健性评估的基础关联

（一）压力测试的核心内涵与演进脉络

压力测试作为一种前瞻性风险评估工具，其核心是通过模拟极端但可能发生的不利场景，评估金融机构或金融体系在冲击下的韧性与风险承受能力，区别于传统的基于历史数据的风险计量方法（巴塞尔委员会，2018）。从演进历程来看，早期的银行压力测试主要聚焦于单一风险维度，如20世纪80年代美国监管机构针对利率波动开展的利率风险压力测试，仅关注利率变动对银行净利息收入的影响。随着金融市场的复杂化与风险关联性的增强，压力测试逐渐扩展至多风险维度的整合评估，涵盖信用风险、市场风险、流动性风险以及交叉风险等多个领域（国际清算银行，2020）。进入21世纪以来，尤其是全球金融危机爆发后，压力测试的重要性得到空前提升，从银行内部的风险管理工具转变为监管层面评估体系稳健性的核心手段，其应用场景也从单体机构延伸至整个金融体系。

（二）银行体系稳健性评估的核心目标与需求

银行体系的稳健性直接关系到一国金融稳定与实体经济的健康发展，其评估核心不仅在于判断银行当前的风险状况是否符合监管要求，更在于预判银行在极端市场环境下的生存能力与风险传导效应（中国银保监会，2021）。传统的稳健性评估多依赖静态的指标分析，如资本充足率、不良贷款率、流动性比率等，这些指标仅能反映银行在正常经营环境下的风险水平，难以应对突