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2026年证券投资顾问《投资组合》真题卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.在投资组合管理中，以下哪一项不是现代投资组合理论的核心要素？

A.风险分散

B.期望收益最大化

C.无风险利率

D.投资者效用函数

2.根据资本资产定价模型（CAPM），以下哪一项是影响资产预期收益的关键因素？

A.资产的流动性

B.市场风险溢价

C.通货膨胀率

D.公司的盈利能力

3.在投资组合的优化过程中，以下哪一项是有效前沿的边界？

A.无风险资产

B.最小方差组合

C.最大夏普比率组合

D.所有风险资产的组合

4.以下哪种投资组合策略属于被动投资策略？

A.均值方差优化

B.价值投资

C.指数基金

D.积极管理

5.在投资组合的业绩评估中，以下哪一项指标可以衡量投资组合的实际表现相对于基准的表现？

A.夏普比率

B.詹森指数

C.特雷诺比率

D.信息比率

6.以下哪种风险是投资组合中无法通过分散投资消除的风险？

A.市场风险

B.公司特定风险

C.信用风险

D.流动性风险

7.在投资组合的再平衡过程中，以下哪一项是主要考虑因素？