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统计学时间序列预测ARIMA模型参数选择

一、引言

在统计学领域，时间序列预测是分析随时间变化数据的核心技术之一，广泛应用于经济运行预判、气象灾害预警、市场销量预测等诸多场景。自回归积分滑动平均模型（ARIMA）作为时间序列预测的经典方法，凭借其对单变量序列的强大拟合能力和无需额外外部变量的优势，成为众多从业者的首选工具。然而，ARIMA模型的预测性能高度依赖于参数的合理选择，参数设置不当不仅会导致模型过拟合或欠拟合，还可能完全偏离数据的内在规律，使预测结果失去参考价值（Box,G.E.P.Jenkins,G.M.,1976）。

目前，学界关于ARIMA参数选择的研究已形成较为系统的框架，但实际应用中仍存在方法选择模糊、参数调整盲目等问题。本文将从ARIMA模型的核心内涵出发，逐步阐述参数选择的前置准备工作、核心方法体系及验证调整逻辑，通过递进与并列结合的方式，为从业者提供一套可落地的参数选择路径，助力提升时间序列预测的准确性与可靠性。

二、ARIMA模型的核心内涵与参数构成

（一）ARIMA模型的基本框架

ARIMA模型由自回归（AR）、积分（I）、滑动平均（MA）三个部分构成，是针对非平稳时间序列构建的预测模型。其中，自回归部分基于序列的历史值预测当前值，认为序列当前状态与过去若干时刻的状态存在线性关联；积分部分通过差分运算将非平稳序列转化为平稳序列，消除趋势或季节性