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2026年金融投资风险管理专业模拟试题投资组合与风险管理

一、单选题（共10题，每题2分，合计20分）

1.在投资组合管理中，以下哪项属于系统性风险的主要特征？

A.可以通过分散投资完全消除

B.仅影响特定行业或公司

C.由宏观经济因素导致，无法通过分散化规避

D.通过市场beta系数衡量

2.某投资者持有两只股票，股票A的期望收益率为12%，标准差为20%；股票B的期望收益率为8%，标准差为15%。若两只股票的相关系数为0.4，投资组合中股票A和股票B的比例分别为60%和40%，则该投资组合的期望收益率和标准差分别为？

A.10.8%，16.8%

B.10.4%，14.2%

C.11.2%，15.6%

D.9.6%，13.2%

3.以下哪种方法最适合用于衡量投资组合的长期风险暴露？

A.VaR（在险价值）

B.CVaR（条件在险价值）

C.Beta系数

D.夏普比率

4.某投资组合的期望收益率为15%，标准差为25%。无风险利率为2%，市场组合的期望收益率为10%，Beta系数为1.2。根据资本资产定价模型（CAPM），该投资组合的必要收益率为？

A.14.4%

B.16.8%

C.12.0%

D.18.0%

5.在投资组合风险管理中，以下哪项属于压力测试的主要目的？

A.评估投资组合在正