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2026年金融行测数学题集：金融投资风险分析深度解析

一、单选题（共5题，每题2分）

1.某金融机构投资了一只股票，预期收益率为12%，标准差为15%。如果市场预期收益率不变，该股票收益率的标准差增加至20%，那么该股票的系统性风险和非系统性风险如何变化？

A.系统性风险增加，非系统性风险不变

B.系统性风险不变，非系统性风险增加

C.两者均不变

D.两者均增加

2.某投资者持有两只股票A和B，股票A的预期收益率为10%，标准差为12%；股票B的预期收益率为15%，标准差为18%。两只股票的相关系数为0.6。如果投资者等权重投资两只股票，投资组合的预期收益率和标准差分别为多少？

A.预期收益率12.5%，标准差15.12%

B.预期收益率12.5%，标准差9.78%

C.预期收益率12.5%，标准差10.44%

D.预期收益率12.5%，标准差18.00%

3.某债券的面值为1000元，票面利率为5%，期限为3年，市场利率为6%。该债券的现值和到期收益率分别为多少？

A.现值950.22元，到期收益率6.03%

B.现值950.22元，到期收益率5.00%

C.现值941.75元，到期收益率6.03%

D.现值941.75元，到期收益率5.00%

4.某金融机构发行了一款五年期固定收益产品，年化利率为4