基于递归神经网络的时序数据预测系统设计.docxVIP

PAGE2

基于递归神经网络的时序数据预测系统设计

摘要

随着工业物联网与金融科技的飞速发展，海量的时间序列数据被广泛应用于设备状态监测与金融市场分析。然而，传统统计学模型在处理非线性、高维且含噪的时序数据时，往往面临特征提取困难、长距离依赖捕捉能力不足等问题，难以满足复杂场景下的精准预测需求。针对上述痛点，本课题设计并实现了一套基于递归神经网络（RNN）及其改进模型长短期记忆网络（LSTM）的时序数据预测系统，旨在通过对历史数据的深度挖掘，实现对设备故障趋势与股票走势的精准预测，从而辅助决策分析。

本文首先分析了时序数据预测的研究背景与现实需求，明确了系统需具备数据预处理、模型构建、在线预测及可视化展示等核心功能。其次，深入探讨了RNN与LSTM的技术原理，对比选定了TensorFlow作为核心开发框架，确立了B/S架构的系统总体设计方案。在详细设计阶段，构建了包含输入门、遗忘门与输出门的LSTM预测模型，并设计了滑动窗口机制以适配时序数据的输入特征。系统实现阶段，完成了从数据清洗、模型训练到Web端交互界面的全流程开发，重点解决了样本不平衡与模型过拟合等关键技术难题。

测试结果表明，该系统在设备故障预测与股票走势预测任务中均表现出较高的预测精度与良好的泛化能力，能够有效识别潜在风险与市场趋势。本设计不仅验证了深度学习技术在时序预测领域的应用价值，也为相关行业的智能化决策提