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2026年金融风险管理师风险评估方法与模型考点

一、单选题（共10题，每题1分）

1.在风险评估中，敏感性分析主要用于评估哪些因素的变化对金融产品或组合的收益或风险产生的影响？

A.单一市场风险因子

B.多个市场风险因子

C.信用风险因子

D.操作风险因子

2.以下哪种模型最适合评估投资组合在极端市场冲击下的损失？

A.VaR模型

B.ES模型

C.压力测试模型

D.CVaR模型

3.在使用蒙特卡洛模拟进行风险评估时，以下哪项是关键步骤？

A.确定风险因子的分布

B.计算风险因子的标准差

C.选择合适的样本量

D.以上都是

4.信用评分模型的核心输出是什么？

A.信用风险因子

B.信用等级

C.信用损失率

D.信用期限

5.在评估操作风险时，以下哪种方法最常用？

A.事件计数法

B.损失分布法

C.案例分析法

D.以上都是

6.风险价值（VaR）的主要缺点是什么？

A.无法捕捉尾部风险

B.计算简单

C.考虑了市场相关性

D.以上都不是

7.在压力测试中，以下哪种情景最极端？

A.市场波动率上升10%

B.市场波动率上升50%

C.市场波动率上升20%

D.市场波动率上升30%

8.期望损失（ES）与风险价值（VaR）的主要区别是什么？

A.ES考虑了尾部风险

B