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2026年金融风险管理专项模拟题

一、单选题（共10题，每题2分，合计20分）

1.某商业银行在2025年第四季度披露的信用风险报告中指出，其不良贷款率较上季度上升0.5个百分点，主要原因是部分地方政府融资平台出现债务违约。根据巴塞尔协议III的要求，该行应如何计量这部分风险暴露的资本要求？

A.采用标准法计量，因地方政府融资平台不属于集团关联风险

B.采用内部评级法计量，若平台符合标准客户条件

C.直接计入附加资本，因平台债务具有高度系统性风险

D.不予计量，因该行已采用风险缓释工具

2.某跨国银行在东南亚地区分支机构发现，当地货币汇率波动剧烈，导致其持有的大量远期外汇合约出现亏损。为对冲该风险，该行最适合采取以下哪种措施？

A.减少东南亚地区的外汇交易规模，降低敞口

B.购入远期外汇期权，设定合理的行权价格

C.将东南亚地区的部分业务外包给当地金融机构

D.直接抛售所有远期合约，锁定当期损失

3.某投资银行在2025年10月因市场情绪恶化导致其持有的某新兴市场债券组合出现大幅贬值。根据压力测试要求，监管机构要求该行在2026年4月前完成以下哪项工作以改善风险状况？

A.调整债券组合的久期，缩短持有期限

B.提高该组合的风险准备金，增加拨备

C.直接抛售所有债券，减少投资敞口

D.与债券发行方协商，要求