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2026年投资决策制定模拟试题

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

1.在投资决策制定过程中，以下哪项属于定性分析的核心方法？

A.统计回归分析

B.敏感性测试

C.专家访谈与行业调研

D.蒙特卡洛模拟

解析：定性分析方法主要依赖专家经验、行业趋势和主观判断，专家访谈与行业调研是典型代表。统计回归、敏感性测试和蒙特卡洛模拟均属于定量分析范畴，故正确答案为C。

2.根据现代投资组合理论，以下哪种情况会导致投资组合的风险降低？

A.将资金全部投入单一高增长行业

B.增加与现有资产高度相关的资产

C.分散投资于低相关性资产

D.提高杠杆率以放大收益

解析：风险分散是降低非系统性风险的关键，低相关性资产组合能有效平滑波动。单一行业投资、同质资产配置和高杠杆操作均会加剧风险，故正确答案为C。

3.在资本资产定价模型（CAPM）中，以下哪个因素决定了资产的系统性风险溢价？

A.公司财务杠杆

B.市场无风险利率

C.资产与市场组合的相关系数

D.行业竞争程度

解析：CAPM中，风险溢价=β×(E(Rm)-Rf)，其中β反映资产对市场波动的敏感度，即相关系数。财务杠杆影响公司特有风险，无风险利率是基准，行业竞争属于宏