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大模型在反洗钱、信用风险建模与压力测试中的可解释性及监管科技应用研究

摘要

本报告聚焦于金融科技领域中，大模型技术在反洗钱（AML）、信用风险建模及宏观压力测试三大核心场景下的可解释性挑战与监管科技（RegTech）应用。研究范围覆盖银行业、非银金融机构及第三方科技服务商，时间跨度以2023-2025年为主，并对未来三年进行展望。

核心发现表明，大模型凭借其强大的序列分析与模式识别能力，将可疑交易监测的准确率提升了约30%-50%，但“黑箱”问题成为其在关键风控决策中落地的最大障碍。在信用评估领域，尤其是针对小微企业，大模型通过融合多源异构数据，将模型的KS值（区分度指标）平均提高了10-15个百分点，然而，监管对信贷决策透明度的刚性要求倒逼可解释性技术加速演进。在压力测试中，大模型生成的极端但合理的场景，正在弥补传统统计模型的想象力不足。

报告遵循“宏观环境→技术现状→需求分析→竞争格局→趋势预测→风险与建议”的递进逻辑。第一章厘清研究边界与核心术语；第二章分析趋严的监管政策是推动可解释AI发展的首要驱动力；第三章深入剖析产业链价值分布，指出可解释性工具是新的价值高地；第四章揭示科技巨头与垂直厂商的竞争焦点正从模型性能转向可信度；第五章强调金融机构对“可审核性”的刚性需求；第六章预测到2027年，内嵌可解释性的复合模型将成为行业标配；最后两章提出具体的投资机会与