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2026年金融工程与风险管理冲刺练习

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

1.在金融工程中，VaR（风险价值）模型主要用于衡量（）

A.市场风险中的系统性风险

B.信用风险中的违约概率

C.操作风险中的内部欺诈

D.流动性风险中的资金缺口

解析：VaR模型的核心功能是衡量在给定置信水平下，投资组合在特定持有期内可能遭受的最大损失。系统性风险是市场整体波动导致的不可分散风险，而VaR正是通过统计方法捕捉此类风险。信用风险关注违约概率，操作风险关注内部欺诈等非市场因素，流动性风险关注资金短缺，这些均非VaR模型的主要衡量对象。VaR通