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2026年金融投资组合管理模拟测试卷

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

1.在金融投资组合管理中，马科维茨均值-方差模型的核心假设是投资者在风险一定时追求收益最大化，在收益一定时追求风险最小化。以下哪项表述最能体现该模型的核心假设？

A.投资者偏好无风险资产，且所有投资者具有相同的效用函数

B.投资组合的有效边界由无风险资产与市场组合的连线构成

C.投资者只考虑收益和方差两个维度，忽略其他风险因素

D.投资组合的风险收益可以用均值和标准差完全刻画

2.某投资者构建了一个包含股票A、股票B和债券C的投资组合，其中股票A的权重为40%，股票B的权重为30%，债券C的权重为30%。已知股票A的预期收益率为12%，标准差为20%；股票B的预期收益率为9%，标准差为15%；债券C的预期收益率为5%，标准差为5%。假设股票A与股票B的相关系数为0.6，股票A与债券C的相关系数为0.2，股票B与债券C的相关系数为0.1。请问该投资组合的预期收益率是多少？

A.9.3%

B.10.2%

C.10.8%

D.11.5%

3.在投资组合管理中，以下哪项指标最能反映投资组合的分散化程度？

A.贝塔系数（Beta）

B.夏普比率（SharpeRatio）

C.标准差（StandardDeviat