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2026年证券投资分析师《证券组合》练习卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.下列哪一项不是证券组合管理的基本步骤？

A.确定投资目标

B.评估风险承受能力

C.构建投资组合

D.选择交易策略

2.在马科维茨的均值-方差模型中，投资者选择最优投资组合的关键是？

A.预期收益率

B.方差

C.协方差矩阵

D.以上都是

3.以下哪种方法不属于有效边界上的投资组合？

A.最小方差组合

B.无风险资产组合

C.最优风险组合

D.均值-方差有效组合

4.资本资产定价模型（CAPM）的核心假设之一是？

A.投资者是风险中性的

B.市场是有效的

C.投资者可以无风险借贷

D.以上都是

5.以下哪种指标用于衡量投资组合的波动性？

A.贝塔系数

B.夏普比率

C.标准差

D.资本资产定价模型

6.在投资组合管理中，以下哪种策略属于市场中性策略？

A.买入并持有策略

B.价值投资策略

C.动量投资策略

D.以上都不是

7.以下哪种方法用于衡量投资组合的风险调整后收益？

A.夏普比率

B.特雷诺比率

C.詹森比率