金融工程周报：量化观市：微盘监控首次出现拐点信号.docxVIP

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微盘监控首次出现拐点信号

摘要

过去一周，国内主要市场指数上涨，其中上证50、沪深300、中证500和中证1000涨跌幅分别为-0.39%、-1.33%、0.44%和-1.88%。

微盘股指标监控：轮动策略方面，由于微盘股对茅指数的相对净值为2.09，低于其243日均线（2.18）。量价轮动子策略部分仓位切换到茅指数；从M1高点轮动的角度来看，4月份M1指标的6个月移动平均值已经下行，M1轮动子策略中期配置从微盘股切换至茅指数。所以综合两个子策略来看目前轮动策略切换至茅指数配置。而从中期微盘股择时角度来看，目前风控信号还没触发。对于持有微盘板块投资者