《基于机器学习算法下的量化投资策略设计及风险测度分析》15000字.docx

基于机器学习算法下的量化投资策略设计及风险测度分析

摘要:本文首先对疫情下的经济背景进行了详细分析，以机器学习为理论基础，通过Python从CSMAR数据库中抓取了2019年至2022年4月上证综指及其它股票数据，通过机器学习算法例如LSTM模型与时间序列模型的结合，建立预测模型，交叉预测大盘指数变化趋势。其次，基于股票指数的预测结果基础上，选取了14只股票进行最优投资组合构建，通过梯度下降算法与MOV经典模型的结合，计算资产最优配置比例，实现组合的最优化。再次，通过CVaR模型对投资组合进行风险测度，对冲组合风险。最后，通过回测分析，通过等权法、最大夏普比率法、反比方差等方法对投资绩效