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2026年金融投资知识题：风险评估与决策能力测试

一、单选题（共10题，每题2分，总计20分）

题目：

1.某投资者计划投资一只股票，该股票的历史波动率（年化标准差）为20%，市场整体波动率为15%。若该股票与市场的相关系数为0.6，则该股票的系统性风险占其总风险的比重约为多少？

A.40%

B.60%

C.52%

D.48%

2.一家银行的风险权重为50%，其持有的一级资本工具的风险权重为0%。若该银行持有某企业债券，该债券的内部评级为AA级，对应的风险权重为20%，则该债券的信用风险加权资产（CAR）计算公式正确的是？

A.CAR=面值×50%

B.CAR=面值×(50%-20%)

C.CAR=面值×20%

D.CAR=面值×(1-20%)

3.某投资者通过期权交易进行风险对冲，买入了一份行权价为50元的看跌期权，期权费为2元，当前标的资产价格为48元。若到期时标的资产价格为45元，该投资者的净收益为多少？

A.-2元

B.3元

C.5元

D.0元

4.根据巴塞尔协议III，银行的核心一级资本充足率（CET1Ratio）的最低要求是多少？

A.4%

B.6%

C.8%

D.10%

5.某投资组合包含两只股票，股票A的预期收益率为12%，标准差为15