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市场风险合规审查规程

市场风险合规审查规程

一、（1）市场风险的定义与分类框架构建。市场风险是指由于市场价格波动导致金融机构资产负债表内和表外业务发生损失的风险。在合规审查规程中，首先需要明确市场风险的范畴，包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险四大类。利率风险源于市场利率的不利变动，影响债券、贷款等固定收益产品的价值；汇率风险涉及外币资产或负债因汇价波动产生的损益；股票价格风险主要针对股权组合的价值波动；商品价格风险则涵盖原油、金属、农产品等大宗商品交易。合规审查需建立标准化的风险分类体系，确保各业务条线能够准确识别自身面临的市场风险类型。在此基础上，制定风险识别的时间维度和空