基于机器学习的技术因子挖掘与有效性检验.docxVIP

基于机器学习的技术因子挖掘与有效性检验

一、引言

在量化投资领域，技术因子是捕捉市场交易规律、构建投资策略的核心工具之一。传统技术因子多基于金融分析师的经验提炼，如移动平均线、相对强弱指数等，在过去的市场环境中曾展现出一定的收益预测能力，但随着金融市场参与者结构复杂化、交易数据量级呈指数级增长，传统因子挖掘方法的局限性愈发凸显——不仅难以捕捉数据间的非线性关联，还容易因主观经验偏差遗漏潜在有效因子（巴曙松，某年）。机器学习技术凭借其强大的数据处理、模式识别能力，为技术因子的挖掘与有效性检验带来了新的解决方案，成为当前量化投资领域的研究热点。本文将围绕机器学习在技术因子挖掘中的应用基础、挖掘流程