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气候相关金融风险压力测试的模型构建与分析

目录

1模型构建与方法论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1模型概述与背景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2模型设计与开发．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.3模型应用与实现．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2模型构建的关键技术与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

2.1数据驱动的模型开发．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

2.2模型优化与迭代．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

2.3模型的可解释性分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

3模型在气候相关金融风险中的应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

3.1风险评估与情景模拟．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

3.1.1不同气候情景下的风险计算．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

3.1.2风险分布与极端事件预