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2026年金融专业研究生入学考试投资分析案例题

一、单选题（共5题，每题2分，合计10分）

题目1：

某投资者持有A公司股票，当前股价为20元/股，未来一年内可能上涨至25元或下跌至15元。假设投资者购买该股票的杠杆率为2倍，即需支付40元购买100股（保证金为60元）。若不考虑其他费用，则该投资者在未来一年内的最大可能收益率为：

A.25%

B.50%

C.75%

D.100%

题目2：

某公司2023年净利润为100亿元，预计未来三年保持15%的复合增长率。若投资者要求的最低回报率为10%，则该公司股票的合理估值为（采用戈登增长模型）：

A.600亿元

B.800亿元

C.1000亿元

D.1200亿元

题目3：

某债券的面值为1000元，票面利率为5%，期限为3年，当前市场价格为950元。若投资者持有该债券至到期，则其持有期的票面年化收益率为：

A.5.26%

B.5.53%

C.6.32%

D.6.78%

题目4：

某基金的投资组合包括股票A（权重40%，Beta系数1.2）、股票B（权重30%，Beta系数0.8）和债券（权重30%）。若市场预期收益率为12%，无风险收益率为4%，则该基金的预期收益率为：

A.9.6%

B.10.8%

C.11.2%

D.12.4%

题目5：

某公司2023年