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国际投资学例题(带答案)(3篇)

国际投资学例题(带答案)(3篇)

国际投资学例题(带答案)(3篇)

姓名：__________考号：__________

一、单选题(共10题)

1.假设某投资者投资于一个国家的股票市场，该市场预期收益率为12%，标准差为15%，无风险利率为3%，市场风险溢价为8%。根据资本资产定价模型（CAPM），该投资者的预期收益率是多少？()

A.9.2%

B.10.2%

C.11.2%

D.12.2%

2.以下哪项不是衡量投资组合风险的指标？()

A.标准差

B.系数β

C.夏普比率

D.预期收益率

3.某投资者持有由股票A和股票B组成的投资组合，股票A的预期收益率为15%，标准差为20%，股票B的预期收益率为10%，标准差为10%。如果股票A和股票B的相关系数为-0.5，那么投资组合的标准差是多少？()

A.12%

B.15%

C.18%

D.20%

4.以下哪种投资策略旨在通过分散投资来降低风险？()

A.加权平均策略

B.线性规划策略

C.风险分散策略

D.风险集中策略

5.某投资者的投资组合中包含股票、债券和现金，以下哪种资产被认为是最具流动性的？()

A.股票

B.债券

C.现金

D.房地产

6.以下哪种情况可能导致投资组合的β值增加？()

A.