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2026年基于机器学习的股市预测实操问题集

一、选择题（每题2分，共10题）

1.在中国股市（A股）中，若使用机器学习模型预测某公司股价走势，以下哪种特征变量最可能对预测结果产生显著影响？

A.公司高管变更情况

B.宏观经济政策变动

C.股票交易量历史数据

D.社交媒体情绪分析结果

2.对于港股市场（如恒生指数），在构建机器学习预测模型时，以下哪个指标通常作为最优的滞后特征输入？

A.股息率

B.市净率（P/B）

C.市盈率（P/E）变化率

D.30日移动平均线与120日移动平均线的交叉

3.在中国A股市场，若使用随机森林模型预测中小盘股股价，以下哪种参数调优策略最可能提高模型的预测精度？

A.增加树的数量以降低过拟合风险

B.减少最大深度以增强泛化能力

C.提高最小样本分割标准以平滑决策边界

D.使用网格搜索（GridSearch）而非随机搜索（RandomizedSearch）

4.对于美股市场（如纳斯达克指数），在构建长短期结合的股价预测模型时，以下哪种时间序列分解方法最为适用？

A.ARIMA模型

B.Prophet模型

C.LSTMs（长短期记忆网络）

D.Wavelet分解

5.在中国股市中，若使用LSTM模型预测行业龙头股（如白酒板块）的股价波动，以下哪种数据预处理方法最能有