投资风险笔试题.docxVIP

投资风险笔试题

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题

1.下列哪项不属于系统性风险的主要来源？

A.宏观经济波动

B.政策法规变化

C.公司管理失误

D.利率突然变动

2.衡量投资组合整体波动性的指标是？

A.Beta系数

B.久期

C.标准差

D.VaR值

3.某只股票的Beta系数为1.5，当市场组合收益上升10%时，该股票的预期收益变化约为？

A.10%

B.15%

C.20%

D.1.5%

4.以下哪种风险度量方法直接衡量在给定置信水平下，投资组合可能发生的最大损失？

A.VaR

B.ES（预期损失）

C.夏普比率

D.压力测试损失

5.债券的久期主要反映了？

A.债券价格对利率变化的敏感度

B.债券的到期时间

C.债券的违约风险

D.债券的流动性

6.通过购买与现有头寸相反的衍生品来降低投资组合风险的行为称为？

A.风险承担

B.风险规避

C.风险转移

D.风险对冲

7.以下哪个金融工具通常被认为具有最高的信用风险？

A.政府债券

B