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2026年金融衍生品定价模型模拟试题

一、单选题（共10题，每题2分）

1.假设某投资者买入一份执行价格为100元的欧式看涨期权，当前股价为95元，期权费为5元。若到期时股价为110元，该投资者的净收益是多少？

A.10元

B.5元

C.15元

D.0元

2.Black-Scholes模型中，影响欧式看跌期权价值的主要因素不包括以下哪项？

A.股票当前价格

B.期权执行价格

C.无风险利率

D.股票的波动率

3.某公司发行了一款零息债券，面值为1000元，剩余期限为3年，当前市场利率为4%。该债券的当前价格是多少？

A.800元

B.820元

C.840元

D.860元

4.在计算期货合约的基差时，以下哪项是正确的方法？

A.期货价格减去现货价格

B.现货价格减去期货价格

C.期货价格加上现货价格

D.以上都不对

5.假设某投资者买入一份美式看跌期权，执行价格为80元，当前股价为75元，期权费为3元。若到期时股价为70元，该投资者的最大净收益是多少？

A.5元

B.8元

C.10元

D.3元

6.在利率互换中，支付固定利率的一方通常被称为？

A.基差交易方

B.利率互换发起方

C.利率互换接受方

D.以上都不对

7.某公司发行了一款可转换债券，面值为1000元，转换比例为2