国联民生证券-基本面选股组合月报：中证800现金牛组合7月实现22.19%25超额收益-260809.pdfVIP

基本面选股组合月报

中证800现金牛组合7月实现22.19%超额收益glmszqdatemark

2026年08月09日

7月基本面量化选股组合总体超额稳健。7月，中证800现金牛组合以11.99%[Table_Author]

回报率显著超越其基准指数，实现了22.19%的超额回报。截至2026年7月31

日，中证800现金牛组合实现-0.25%的超额收益。

安全边际组合表现跟踪：7月回报-7.91%，相对中证800超额收益2.29%，截

至2026年7月31日的绝对收益为-6.60%。策略介绍：竞争优势的核心在于塑

造企业的进入壁垒（即“护城河”）。全区间表现：安全边际组合自2012年以来分析师叶尔乐

年化收益21.64%，夏普比率0.98，信息比率0.20，最大回撤-35.10%，卡玛比执业证